摩根士丹利量化模型触发中国股票买入信号

财经新闻3个月前三灵财经81

摩根士丹利的量化策略团队表示,中国的股票交易员正在迅速为在岸市场的反弹做准备,他们建议客户准备好“顺势而为”。策略师在9月12日的客户报告中写道,内地投资者正以显着速度平仓股指对冲,押注成都可能结束的封锁和稳定人民币的政策将引发近期反弹。策略师表示:“根据历史交易模式,在市场下跌期间解除对冲通常意味着策略性风险反弹。我们建议策略性地增加上行市场的贝塔敞口”。该团队在他们的算法中引用了三个因素,表明市场情绪已经触底。通过沪深300和沪深500指数期货进行对冲的需求处于2021年10月以来的最低水平,看涨期权远比看跌看跌期权更受欢迎 -- 这是一种历史反常现象 -- 并且隐含波动率较低。周五的北向净流入为今年以来最强劲的21亿美元,表明一些离岸基金开始押注经济复苏。尽管一些投资者押注即将举行的十年两次的党代会将提振股市,但鉴于各种宏观不利因素,对股市上涨的预期有限。据新华社周一发表的一篇报道称,李克强总理上周呼吁出台更多刺激消费、稳定物价的政策。经济学家预测,周五公布的中国8月关键数据(包括零售额和工业生产)将显示持续疲软。沪深300指数上周上涨1.7%,为6月以来的最佳表现。由于对中国经济实力的担忧,房地产危机恶化以及主要城市对新冠疫情的严格控制损害了市场情绪,本季度该季度的跌幅仍超过8%。该指数周二早盘一度上涨0.7%,因内地市场在假期后重新开放,而在岸人民币兑美元汇率上涨0.22%。


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